Förslag till ändringar i pelare 2-metod

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) önskar förtydliganden på remissen enligt nedan

I avsnitt 1.4 skriver FI: FI vill dock understryka att vår metod för bedömning av kapitalbaskrav inte direkt har en koppling till de regulatoriska kraven för beräkning av extremvärdestestet.

Förbundets synpunkt:
FI ålägger kapitalkrav enligt sina metoder, samtidigt ska bankerna rapportera till EBA i enlighet med gränsvärden som baseras sig på andra metoder. Även om FI:s krav har företräde framför EBA:s riktlinjer önskar Förbundet att kraven i olika regelverk harmoniseras så att det inte blir olika bedömningar i olika regelverk då ränterisken modelleras olika (framför allt när det gäller NMD).

Då bankernas hantering av ränterisk i bankboken i praktiken kan komma att ge en ökad ränterisk enligt EBAs regler för extremvärdes test men en minskad ränterisk enligt FIs metod för kapitalkravsberäkning önskar Förbundet förtydligande kring hur övervakade institut skall värdera kraven i de båda regelverken mot varandra.

I avsnitt 2.4.1 FI:s allmänna bedömningskriterier för interna metoder skriver FI under punkt 10: Det ska utföras utfallstest löpande på metoden*, åtminstone på kvartalsbasis (jfr punkt 119 i EBA:s riktlinjer om ränterisk och kreditspreadrisk).

* Vid användning av VaR innebär det utfallstest på den underliggande VaR-metoden.

Förbundets synpunkt: Förbundet skulle vilja att FI förtydligar vad definitionen av utfallstest innebär.

Stockholm den 6 mars 2024

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Björn Elfstrand                         Andrée Andersson
Verkställande Direktör             Ekonom

Remissyttrandet